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DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
[版面:葵花宝典][首篇作者:guvest] , 2018年01月19日17:17:32 ,1562次阅读,12次回复
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guvest
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发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: Programming
标  题: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 17:17:32 2018, 美东)

我个人的统计知识从物理学来。或者从爱因斯坦的
文章来。sqrt(N) sqrt(T)可能是最常见的统计rule of thumb。

脑子里有了统计的物理观点和理解,大多数别的统计模型
都是顺风使船。需要数学需要的时候查论文就可以了。假如你脑子里有了比较完善的统
计和概率的思想,任何面试题都会有自己的言之成理的思路,就算知识你不了解也没关
系。

不一定要学物理。但这两者弄清楚了,那么统计的一大块知识就可以接地气。加上
linear regression,混饭问题不大了。应该也不会像马工那样年年需要刷技能。

另外统计其实很难。本身是在概率出现之前就有了的approach。
统计数学化类似于物理数学化,是后来的事。

--
※ 修改:·guvest 於 Jan 19 17:32:00 2018 修改本文·[FROM: 12.]
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wdong
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发信人: wdong (万事休), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 17:59:55 2018, 美东)

前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。
--
※ 来源:·Android 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2600:1702:6d0:c]

 
guvest
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发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 18:12:42 2018, 美东)

随即行走的话。股市以日为单位得到的价格变化序列。
和以周为单位的到的价格序列相比较。日统计确实大概就是均方差
大sqrt(5)倍。我之前算过一次,彻底断了日交的念头。


【 在 wdong(万事休) 的大作中提到: 】
<br>: 前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。
<br>

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※ 修改:·guvest 於 Jan 19 18:13:59 2018 修改本文·[FROM: 12.]
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kkkuai
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发信人: kkkuai (sknow), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 19 18:51:16 2018, 美东)

∵ 股价周方差≈√5倍日方差
∴ 股市随即行走😎

【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
: 随即行走的话。股市以日为单位得到的价格变化序列。
: 和以周为单位的到的价格序列相比较。日统计确实大概就是均方差
: 大sqrt(5)倍。我之前算过一次,彻底断了日交的念头。
: <br>: 前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。
: <br>



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kkkuai
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发信人: kkkuai (sknow), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 09:34:53 2018, 美东)

randWalk <- function (daily) {
  stdErr <- function (prices) sqrt(var(prices) / length(prices))
  weekly <- daily[seq(1, length(daily), 5)]
  stdErr(daily) * sqrt(5) / stdErr(weekly)
}

【 在 kkkuai (sknow) 的大作中提到: 】
: ∵ 股价周方差≈√5倍日方差
: ∴ 股市随即行走😎



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guvest
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发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 12:46:42 2018, 美东)

你算出来最近结果如何?偏差有没有长期大于根号5或者小于根号5这样的规律?


【 在 kkkuai(sknow) 的大作中提到: 】
<br>: randWalk <br>:   stdErr <br>:   weekly <br>:   stdErr(daily) * sqrt(5)
/ stdErr(weekly)
<br>: }
<br>
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kkkuai
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发信人: kkkuai (sknow), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 16:01:51 2018, 美东)

没毛病,长期结果趋近统计期望值!再扔块豆腐:

PERIOD <- (function () {
  p <- c(5, 20, 60, 240)
  names(p) <- c('Weekly', 'Monthly', 'Quarterly', 'Yearly')
  p
})()

randRun <- function (daily, days=.Machine$integer.max, period=PERIOD['Weekly
']) {
  stdErr <- function (prices) sqrt(var(prices) / length(prices))
  randWalk <- function (daily, period) {
    fooly <- daily[seq(1, length(daily), period)]
    stdErr(daily) * sqrt(period) / stdErr(fooly)
  }
  chunk <- function (daily, days) split(daily, ceiling(seq_along(daily) /
days))
  sapply(chunk(daily, days), randWalk, period)
}


【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
: 你算出来最近结果如何?偏差有没有长期大于根号5或者小于根号5这样的规律?
: <br>: randWalk <br>:   stdErr <br>:   weekly <br>:   stdErr(daily) * sqrt(
5)
:  / stdErr(weekly)
: <br>: }
: <br>



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heteroclinic
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发信人: heteroclinic (asymptotically stable), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 17:44:20 2018, 美东)

我觉得还是学点热力学面试比较好,比如阿佛加德罗定律,
这些数你们大数据和统计的搞不定,最好还要上升到数学的抽象
【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
: 我个人的统计知识从物理学来。或者从爱因斯坦的
: 文章来。sqrt(N) sqrt(T)可能是最常见的统计rule of thumb。
: 脑子里有了统计的物理观点和理解,大多数别的统计模型
: 都是顺风使船。需要数学需要的时候查论文就可以了。假如你脑子里有了比较完善的统
: 计和概率的思想,任何面试题都会有自己的言之成理的思路,就算知识你不了解也没关
: 系。
: 不一定要学物理。但这两者弄清楚了,那么统计的一大块知识就可以接地气。加上
: linear regression,混饭问题不大了。应该也不会像马工那样年年需要刷技能。
: 另外统计其实很难。本身是在概率出现之前就有了的approach。
: 统计数学化类似于物理数学化,是后来的事。



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minigun
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发信人: minigun (lool), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jan 20 20:48:19 2018, 美东)

去银行混饭吃,统计有本科水平就可以了,包括modeling。主要是写文本
PPTpresentation能力
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su35
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发信人: su35 (su35), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 23 21:37:08 2018, 美东)

请问做这个有什么意义?假设stock price X has some kinda distribution, your
stdErr(daily) below = srderr(X)/sqrt(N) and your stdErr(weekly) below =
srderr(X)/sqrt(N/5), no doubt stdErr(daily) * sqrt(5) = stdErr(weekly)


【 在 kkkuai (sknow) 的大作中提到: 】
: randWalk <- function (daily) {
:   stdErr <- function (prices) sqrt(var(prices) / length(prices))
:   weekly <- daily[seq(1, length(daily), 5)]
:   stdErr(daily) * sqrt(5) / stdErr(weekly)
: }



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minquan
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发信人: minquan (三民主义), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jan 23 22:17:27 2018, 美东)

你有没有发现周五收盘到周一收盘的均方差略大?


【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
: 随即行走的话。股市以日为单位得到的价格变化序列。
: 和以周为单位的到的价格序列相比较。日统计确实大概就是均方差
: 大sqrt(5)倍。我之前算过一次,彻底断了日交的念头。
: <br>: 前两天你还猜过sqrtN, 原来是从这里来的。
: <br>



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repast
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发信人: repast (xebec), 信区: Programming
标  题: Re: [bssd]一行code卖多少钱?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 11 01:19:16 2018, 美东)

你们有没有搞错,方差是 variance 吧,
如果是随机游走,周方差应该是日方差的5倍,不是根号5 倍。


【 在 kkkuai (sknow) 的大作中提到: 】
: ∵ 股价周方差≈√5倍日方差
: ∴ 股市随即行走😎



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magliner
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发信人: magliner (magliner), 信区: Programming
标  题: Re: DS面试一定要弄清楚sqrt(N)和sqrt(T)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 11 09:48:09 2018, 美东)

方差确实是variance, 但不必死抠字眼,因为生活中没人用variance, 它量纲都不对。
$^2 是个啥?
回到楼主的题目, 为啥平方根这么神 ? 我猜根源还是勾股定理。 那为啥勾股定理这
么神? 那就是mother nature, 是上帝 / 佛祖可怜你们, 把复杂的世界弄藏在简单的
平方里,这样聪明人有事情做, 愚蠢的人找工作容易些。
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